Прогнозирование роста и падения цены биткойна с помощью математики

0
ПОДЕЛИТЬСЯ

По причине недостаточной проработанности «базовых принципов», лежащих в основе рынка криптоактивов, технический анализ стал играть важнейшую роль при оценке того, когда и где покупать, а также продавать упомянутые выше криптоактивы, в частности биткойн.

От БитНовостей: данная статья не является представлением тех.анализа как такового на текущий момент времени. Она публикуется с целью демонстрации работы (или, наоборот, не-работы) инструментов ТА на основе рыночной ситуации, сложившейся в прошлом, в феврале 2018. Таким образом, статья представляет собой учебный материал, а не новостной.

Технический анализ применяется на протяжении нескольких десятилетий, но многие считают его слишком запутанным и сложным для понимания.

Далее я разберу несколько индикаторов технического анализа, чтобы их стало проще понимать. Кроме того, покажу, что недавний обратный («медвежий») тренд  биткойна был неизбежен.

Давайте сперва рассмотрим простой дневной график движения рынка.

На нем в довольно упрощенной форме показаны ежедневные колебания цены биткойна в течение нескольких месяцев (цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цены дня), включая объем торгов (общее количество сделок, проведенных за день). Красные и зеленые прямоугольники, отображенные на графике, называются «свечами».

Длинная нисходящая красная линия именуется «линией тренда», и на графике можно заметить несколько безуспешных попыток «быков» (скупщиков) прорваться через эту линию.

В дополнение к этому, синусоидальной синей линией обозначена 50 дневная «скользящая средняя» — этот показатель является полезным при определении  «моментума» в среднесрочной торговле. В то же время медленно растущая оранжевая линия обозначает 200 дневную скользящую среднюю, которая полезна при определении моментума и его направления, но уже в долгосрочной торговле.

Можно видеть также, что 20 февраля биткойн почти пробил 50 дневную скользящую среднюю, но все-таки остановился вблизи красной нисходящей линии тренда. Вдобавок к тому, объем продаж (большой красный прямоугольник в самом низу графика) 20 февраля был выше, чем в предыдущий день, что, как правило, свидетельствует о развороте рынка в сторону «медведей» (продавцов).

Это, в итоге, приводит нас к свечной формации, именующейся «падающей звездой».

Пояснение формации «Падающая звезда».

Понимание падающей звезды играет важнейшую роль, поскольку обычно она является наиболее очевидным  знаком, сигнализирующим о развороте тренда на рынке, так как тонкая линия (называемая «фитилем» или «тенью» свечи) в данной фигуре говорит о том, что «быки» активизировались, но стали быстро терять позиции и теперь, вероятно, им придется сократить свои потери. Это, как правило, ведет к увеличению объема продаж на рынке. Чтобы падающая звезда подтвердилась, на следующий день, в данном случае 21 февраля, цена не должна превысить максимум дня предыдущего (в нашем случае не должна превысить отметку $11,775, что являлось максимумом на 20 февраля), после чего формируется цена закрытия, которая должна быть ниже цены закрытия предшествующего дня.

Падающая звезда подтвердилась, поскольку биткойн так и не преодолел отметку $11,775, а цена закрытия составила $10,454, что ниже цены закрытия 20 февраля, составившей $11,235.

Но это только цветочки. Попробуем сильнее углубиться в дебри технического анализа, чтобы получить дополнительное подтверждение наступления обратного тренда.

Технический график курса биткоина.

На этом графике много интересного, поэтому приступим к его разбору.

Перво-наперво, светло-зеленые области — это полосы Боллинджера. Они являются показателем волатильности цены актива. Красная линия, проходящая в центре, — это 20 дневная простая скользящая средняя, в то время как зеленые линии сверху и снизу являются ее стандартными отклонениями.

Когда цена уходит за границу нижнего стандартного отклонения от средней, это верный сигнал для покупки (это называется «перепроданностью»).

Имеет место и обратная ситуация, когда цена пересекает границу верхнего стандартного отклонения от средней, тогда это именуется «перекупленностью» и значит, наступило подходящее время для продажи.

Перекупленность/перепроданность полос Боллинджера.

Мы можем видеть пересечение верхней границы полосы Боллинджера, что свидетельствует о перекупленности и вероятной смене направления.

Однако кое-какой сигнал не внушает доверия. Взглянем на следующий индикатор — Индекс относительной силы (ИОС или RSI).

Сопротивление ИОС.

ИОС — это динамический индикатор, который сравнивает величину недавних повышений и падений за определенный период времени для оценки скорости и изменения движений цены активы. Если ИОС превышает планку 70%, то это сигнализирует о перекупленности, опускается ниже 30% — о перепроданности.

Хотя в нашем случае с биткойном ИОС и не пересекал обе эти границы, но можно увидеть, что индикатор дважды не смог преодолеть 58% рубеж, образовав «двойную вершину».

Двойная вершина в данном сценарии предвещает обратный тренд, и можно заметить, как ИОС после этого начал свое падение вслед за курсом биткойна.

Но это ещё не всё.

Стохастический осциллятор, свидетельствующий о состоянии перекупленности.

На этом графике изображен стохастический осциллятор (СО) — это динамический индикатор, служащий для сравнения цены закрытия актива относительно его диапазона цен в определенный период времени.

Проще говоря, когда СО превышает 80% порог, это является признаком перекупленности, опускается ниже 20% — признаком перепроданности. Можно отчетливо видеть, что показатель значительно превысил 80% рубеж, что свидетельствует о состоянии перекупленности и о том, что смена тренда будет наиболее вероятным исходом.

Но есть еще один индикатор, говорящий о смене курса биткойна, — процентный диапазон Уильямса или «%д» — для простоты.

%Д Уильямса, свидетельствующий о состоянии перекупленности.

%Д Уильямса — это ещё один динамический индикатор, который показывает уровни перекупленности и перепроданности, путем сопоставления цены закрытия актива в диапазоне между максимум и минимумом цен в определенный промежуток времени, обычно в 14 дней.

Если говорить доходчиво, когда %д Уильямса превышает отметку -20%, наступает момент перекупленности, когда опускается ниже -80% — наступает момент перепроданности.

Можно легко заметить, что биткойн поднялся значительно выше показателя -20% и разворот тренда был наиболее вероятным итогом. Разумеется, %д Уильямса последовал вслед за ним.

Простая математика

Закончим на этом с продвинутой математикой. Как нам теперь использовать все эти индикаторы, чтобы определить, пришло ли время продавать или еще нет?

Просто. Достаточно сгруппировать индикаторы положительного или отрицательного движения.

В нашем случае будут исключительно индикаторы отрицательного движения, и их будет много:

  1. ✅ Ценовой провал под нисходящей линией тренда (красная диагональная линия)
  2. ✅ Безуспешные попытки закрытия выше 50 дневной скользящей средней
  3. ✅ Объем продаж превалирует над объемом покупок («медвежий» тренд)
  4. ✅ Свеча в форме «падающей звезды»
  5. ✅ Пробитие верхней полосы Боллинджера
  6. ✅ «Двойная вершина» на индексе относительной силы
  7. ✅ Состояние перепроданности на Стохастическом осцилляторе
  8. ✅ Состояние перепроданности на процентном диапазоне Уильямса

Это восемь признаков обратного тренда. Если все они сходятся, значит мы получили подтверждение того, что смена тренда неизбежна.

Куда теперь движется биткойн?

Никто не может предсказать будущее и не факт, что история повторится, но она совершенно точно повлияет на будущее. В данном случае мы можем опять вернуться к математике, чтобы получить представление о том, в какой момент биткойн остановит свое падение и снова устремится вверх.

Уровни коррекции Фибоначчи рынка биткоина.

На этом графике представлены так называемые уровни коррекции Фибоначчи.

Да, имеется в виду именно этот Фибоначчи.

Леона́рдо Пиза́нский (Фибоначчи).

Хотя у многих Фибоначчи ассоциируется вот с этим:

Коррекция Фибоначчи применяется в техническом анализе для определения зон «поддержки» (когда цена перестаёт падать) или «сопротивления» (когда цена перестаёт расти). В уровнях коррекции Фибоначчи используются горизонтальные линии для определения зон поддержки или сопротивления на ключевых уровнях Фибоначчи, прежде чем тренд продолжит движение в исходном направлении. При создании этих уровней опираются на линию трендов между наивысшей ценой (в случае с биткойном $11,775) и наименьшей ($5,873), после чего область разбивается по вертикали на основные значения Фибоначчи: 23,6% 38,2%, 50%, 61,8% и 100%.

Из графика видно, что $10,382 соответствует первому уровню поддержки Фибоначчи (23,6% от максимальных $11,775), который был пробит 22 февраля. Следующий уровень поддержки находится на отметке $9,520 (38,6%), за ним следуют $8,824 (50%) и $8,127 (61,8%), затем $7,136 (что равняется превышению минимального порога $5,873 на 23,6%) и, наконец, полный откат назад к минимуму, соответствующему $5,873 (100%).

Эти уровни, конечно же, не дают никаких гарантий, но являются отличным подспорьем при совместном использовании с рядом других индикаторов, чтобы дать более полное представление о том, когда снова стоит начинать вкладываться в биткойн.

Прим. БитНовостей:

Если посмотреть на приведенные в статье фибо-уровни на дневном графике BTC/USD Coinbase c конца февраля по сегодня, 7 сентября, видно что они не оказывали почти никакой поддержки — кроме самого донца, которое с февраля потрогали уже неоднократно.

Источник.

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here