Биткойн: есть ли связь между курсом и себестоимостью?

68
ПОДЕЛИТЬСЯ

000

Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — это статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин.

Итак, братья, сестры, господа, дамы, джентльмены и леди.
Началось.

Нашей с вами науке – криптовалютной экономике – чуть более года. Круг вопросов, затронутых нами за это время, довольно широк, но действительно важным является следующее:

П.1.
Норма прибыли с железной однозначностью привязывает фиатный курс монеты к (фиатной же) себестоимости производства блокчейна. Этот тезис мы довольно подробно рассмотрели в двух статьях – Пределы асиковой лихорадки и Норма прибыли против курса Биткойна, за подробностями – туда. (Принимаю упреки в том, что так и не придал им достаточно академичного вида).

П.2.
Второй вывод – закон роста себестоимости блокчейна – не был сделан нами в определенной форме, сделаем это сейчас.

Все дело в том, что экономике, т.е. людям-субъектам экономики, нужны деньги. Нужны настоящие деньги, а не необеспеченные ничем, кроме государственного репрессивного аппарата, суррогаты (заменители) денег.

Остается вопросом, сможет ли биткойн стать международным валютным стандартом, но фактом является то, что множество пар «продавец-покупатель», согласных считать биткойн деньгами, растет. Причем, растет не благодаря «обеспечению» непричастных к сделке лиц, а вопреки этих лиц противодействию!

Рост числа «биткойнеров» означает рост рыночного (биржевого) спроса на монеты. Рост спроса должен вызывать рост курса. Этот, подчеркнем – неизбежный, рост курса делает бизнес производства блокчейна более рентабельным. (Тут смотрим П.1.)

Возросшая рентабельность бизнеса привлекает в него новых игроков, они закупают «асики» и жгут электричество – себестоимость блокчейна растет. И растет сложность!

Итак, имеем связь между курсом, себестоимостью и сложностью.

Вся фишка в том, что до сих пор между графиками курса и сложности не обнаруживалось никакой корреляции.

Так вот, и я поспешил поделиться этим с вами, увидев последний рост курса с начала февраля по сегодня, я посмотрел график сложности, посмотрите и вы:

00

Еще в январе происходило самоопределение господ промышленных майнеров, как они намерены жить дальше. Но уже с февраля невооруженным глазом видна корреляция между ростом сложности и двумя ступеньками курса, с недельной примерно задержкой.

Только что сложность еще немножко выросла.
По нашей теории через неделю курс должен еще немного подрасти.
Это – предсказание. Если оно сбудется, наша теория заслужит право быть научной теорией. Собственно, она уже будет научной, независимо от того, кто и где раздает на это права.
Ну, это, собственно, все, что я хотел вам сегодня сказать.

68 КОММЕНТАРИИ

  1. 10 марта 2015. Сложность 47,427,554,951. Курс 290.
    14 апреля 2015. Сложность 49,446,390,688. Курс 220.

  2. ну вот, ловишь закономерности, ловишь, а тут пара жуликов сворует 130 000, и вся картинка смазывается

    Трейдеры опасаются, что все эти украденные биткойны так или иначе окажутся на рынке, что уже привело к серьезной просадке курса.

  3. Инфа инсайдерского характера: послезавтра курс битка 300. Не спрашивайте, кто сказал. Будет грандиозный пресс-анонс. Следите за новостями.

      • вот, например, Силуанов уже второй год говорит о стабилизации рубля.
        и всем бы поz, но ведь Силуанов жеж!
        и в результате в обменниках дефицит

  4. А вот кстате да. Мощность-то приспустилась — что автоматом понижает себестоимость. По ходу сложность следующим шагом тоже понизится. Как это отразится на курсе — хороший вопрос.
    Так что прогноз на следующие два-три дня отзываю — самому интересно как оно пойдет 🙂

  5. Очень большой шаг вперед: теперь мы знаем примерный уровень себестоимости майнинга при текущей мощности.

  6. Прогноз (не ванг, не гадание, не «технический анализ», а теоретический прогноз):
    воот прямо, два-три дня, сейчас курс будет повышаться. 🙂

    • Уууухты, ежики рулят! 🙂 По-крайней мере на три дня.
      Рассказывай че дальше будет ! 🙂

      • вообще-то неделя
        статья 10 марта, по тексту — неделя:

        По нашей теории через неделю курс должен еще немного подрасти.

        на два-три — это прямо сейчас.

        что дальше? тут терра инкогнита 🙂
        высота ступенек (сложности) падает, все определяется поведением промышленников, будут ли они наращивать мощность, придут ли вот прямо сейчас новые игроки…

        и придут, и будут, конечно, но сложно еще прогнозировать ритм, в котором они это будут делать

        сейчас еще тянет хвост переходного процесса от любительского майнинга (со списанием расходов на личное потребление) к промышленному

        Но, блин, когда промы втянутся в ритм, это будет не «пузырь», а песня подъема! Небыстро, зато всегда!

        • Как же хорошо же жить, люди, после таких слов, а! 🙂

        • Ну, скромнее, скромнее. Пузыри, конечно, будут на ажиотажном спросе. Хотя, с признанием нашей теории (повышением грамотности инвесторов :)) все меньше и меньше.

          Но в общем, стать новым сверх-богачем уже вряд ли. К себестоимости курс привязан законом природы 🙂

          Собственно, сейчас надо смотреть на график роста мощности в сочетании с количеством новых майнеров. Причем именно промышленников, а не интузиастов в пулах.

          Пожалуй, очередная важная задача сейчас — построение модели появления новых майнеров и увеличения мощности старыми — интуитивно поведение курса должно быть разным на этих двух параметрах.

        • Энтузиасты в пулах и соло-майнеры, если не считать тех исключений, который сумеют поймать вершину пузыря и слиться на ней, фактически просто берут на себя часть затрат промышленников.
          То есть просто за счет своего электричества помогают промышленникам выжить.

  7. По ходу, многие просто не замечают выделение ключевых слов. Поэтому повторю: ЭТО — ПРЕДСКАЗАНИЕ, прогноз. Исходя из предсказания: через неделю курс будет больше, чем сейчас — предложено оценить теорию.

    Более сильная теория должна дать предсказание точнее. Все остальные каменты здесь — ну, попробуйте прочитать сабж еще раз.

  8. Причем тут сложность? Ну угадали на коротком промежутке, и что? Биткоинов как добывали Н в час, так Н и добывают при любой сложности. Вы бы лучше задумали, сколько свежих биткоинов сливают ежедневно на биржи, сколько придерживают, сколько сливают старых и все это против Спроса на них.
    С самими биткоинами уже я видел графики, но было бы неплохо отслеживать их онлайн и так же отслеживать скачки и падения курса, тогда корреляция точно будет.

    Спрос можно прогнозировать отслеживание тренда слова bitcoin в Google Trends, количество публикуемых ежедневно/за неделю новостей, частоту репоста этих новостей, их упоминания в сети, создав тем самым некий рейтинг «интереса» к криптовалюте.

    А затем уже отслеживать рост/падение предложения биткоинов и рейтинг «интереса» к ним, искать корреляции. Они точно будут 🙂

    • Извиняюсь, я не стану тут здесь и сейчас снова говорить о том, причем здесь сложность.
      Таких буков, как у вас типо «Спрос можно прогнозировать отслеживание тренда» умельцев писать многа.
      Вот свеженький пример — мой преследователь в классе «девелопер»:

      В проекте используется «интеллектуальная визуализация»открытых данных, позволяющая пользователю системы быстро находить «болевые точки» экономики, используя результаты анализа собранных данных.
      Также в проекте разработан механизм прогнозирования во времени на основе анализа открытых данных, прежде всего,для курса иностранной валюты (доллар) и активов банков, входящих в специальный перечень МинФина. Для активов показаны разные варианты настроек алгоритмов — на долгосрочное, краткосрочное и среднесрочное (сбалансированное) планирование.

      чё так скромно, спрашиваю я, чё сразу не нобелевка?

      • Не все так просто, да. Но вы изобретаете велосипед. Тут уже была давно новость о прогнозировании курса с 80% точность от студентов MIT. А гадать по паре графиков и радовать совпадению…тренд мог просто совпасть.

        • Ладно, я давно уже согласен, что пишу плохо, а объясняю еще хуже. Поэтому большая просьба к каминтатарам: есть чё сказать по поводу «курс-себестоимость» — велкам, а что я — дурак, это мне уже давно объяснили.

        • это лучше мнение в классе «я никому ничего не должен» 🙂

      • Нейросеть у чувака. Я за него. «Все на борьбу с Цыпиным Александром Павловичем!» Ну что за подростковые комплексы, Михаил! Вы можете представить, чтобы KMP заявил «Все на борьбу с VLC!»?

    • Суть? Ну, что коротко — так я старался. Процесс устаканился настолько, что корреляция сложность-цена, наконец-то прорезалась. А то все: когда же, когда же…

      А вот суть. Наверное, для роли «деньги» привязка к себестоимости битку не помеха.
      Но я-то, блин, хотел, чтобы биток был бы валютным стандартом! А для этого количество сжигаемого в текущее время электричества как-то не комильфо… ну, на поверхностный взгляд.

      • В будущем можно увидеть такую бадью, как влияние потребления электричества производством блокчейна на цену киловатта.
        Мега потребление проммайнингом — дефицит киловаттов — рост цены киловатта — рост себестоимости блокчейна — рост курса битка — рост потребления майнингом — …

        • В будущем исчезнет анонимность и у каждого будет своя валюта с волюнтаристской эмиссией. Хотите пари? На 2035 — нормально?

      • Ну для золота — это количество произведенных лопат, и что? Все комильфо имхо.

        • было. все было в каментах

          купили лопату за кусок золота — выкопали два куска золота — дяди в лондон-сити сказали, что за один кусок золота теперь можно купить половину лопаты (определение биржевой котировки золота, да?)

          взяли в долг киловатт энергии (по фикс в фиате), сожгли его на добычу монеты, пошли на биржу, и… в среднем никто не станет продавать его меньше, чем задолжали за киловатт

          Собственно, это к тому, что производство блокчейна — рыночный бизнес настолько, насколько это вообще возможно
          а себестоимость добычи золота на его биржевую котировку влияет лишь как один из многих факторов в головах у финансовых магов

        • но, кроме ценообразования, еще есть разница более фундаментального, технологического характера
          однажды добытый кусок золота находится в обращении не зависимо от текущего состояния золотодобывающей промышленности
          т.е. если вдруг все золотоносные шахты зальет водой, цена куска только возрастет (если так решат дяди)
          но если остановится производство блокчейна — из оборота будут выведены все монеты, нельзя будет продать ни одной

        • Ну это весомая разница, согласен.
          Но каким боком это относится к тому, что для добычи золота нужно вложиться в лопаты и это комильфо, а для добычи битка — в электричество и это, блин, не комильфо? И там и там куча всяких рисков, и там и там можно найти миллион своих комильфо и НЕкомильфо.
          По-моему все не так уж и сложно в этой жизни. Хочешь что-то поиметь — вкладывайся. Да, есть риски, но никто не тянет, можно пойти устроиться дворником без рисков (почти), но тогда золото будешь видеть только в витринах магазинов и по ящику.

        • извинияюсь дико 🙂
          но про лопаты — это ваша камильфа, с чего вы требуете от меня чего-то по этому поводу?!

        • Лан, поф.
          Шуранем какнить пивца на брудер. Может тогда и разберемся с электро-лопатной каузой 🙂

        • Хорошо, поговорим о рисках

          вкладываясь в золотодобычу (будем говорить о бизнесе, а не об удаче старателя), чел прикидывает (оценивает)
          1. расходы. это будет относительно точная оценка
          2. запас, который может добыть — это риск, геологи могут сильно наврать
          3. прогнозирует будущую «биржевую котировку» — здесь самая засада, дяди в лондон-сити они такие дяди в лондон-сити

          здесь видим, что оценка расходов очень слабо, практически никак, связана со вторым и третьим пунктом, причем второй и третий независимы друг от друга

          при расчете майнинга
          1. на имеющуюся сумму денег можно точно оценить получающуюся мощность.

          сложно учесть будущую сложность (каламбурчик) — другие майнеры тоже не дремлют
          сложность непосредственно (алгоритмически) связана с суммарной мощностью, суммарная мощность непосредственно отражает себестоимость, себестоимость — курс

          как видим, сложность оценки риска во втором случае — только в возможности не угадать долю своей мощности в общей мощности сетки

          тогда как в первом случае приходится, во-первых, верить геологам, во-вторых, лондонским дядям, чего делать вообще нельзя

        • не пью я. практически совсем. и уж точно — пиво

    • Люди стремительно теряют способность к восприятию больших и сложных текстов. Сегодня кому-то осилить роман просто невозможно, многие даже статью осилить не могут. Думаю, что в ближайшем будущем газеты и журналы превратятся в наборы карточек, которые можно будет читать в любой последовательности. Каждая карточка — абзац текста. Зачем напрягаться? Вся информация доступна тезисно. Лучше — одним предложением. Через двадцать лет этот пост смогут осилить только профессора. Нормальные люди будут читать текст типа «Газета будущего = набор карточек» и полностью этим удовлетворяться.

      • Люди больше ценят свое время. Читать массу фуфла и разбираться в этом — в XIXв пожалуйста.

        • Именно фуфло в итоге и становится бестселлером. Что-то вы путаете, сударь 🙂 Редкая книга современная становится бестселлером, будучи при этом достойной внимания. Потому, что все «ценят свое время». Но на Донцову и Камеди Клаб его почему-то всегда хватает!

        • Возможно, не буду спорить.
          Я о другом. О том, что авторы здесь частенько выкладывают чересчур сложно сформулированные тексты, плохо сформулированные, непродуманные. Туманно выражают свои мысли и очень нехоца влезать и разбираться в потоках словоблудия. Это как большинство наших актеров. Их спрашивают: сколько времени, а они — вы знаете, кстати о времени, однажды мы с Иосифом Кобзоном гастролировали в Урюпинске… и понеслась… на полчаса.
          Сюда, как я понимаю, по-крайней мере я таков, приходят люди не за шоу и бестселлерами, а за инфой, четкой и понятной. Тенденции развития интересно понюхать, почитать о возможностях биткономики и т.п. Но литературные чтения и изыски интересуют мало.

  9. Сначала автор всех запугал формальными определениями, чтобы, вероятно, потом голословно утверждать, что, дескать, и слепому невооруженным глазом видно корреляцию. Что-то моим безоружным глазом не видно оной. Может солиднее что-нибудь, типа MatLab в руки и коэффициент корреляции в студию? (кстати этот Lab — он Mat а не Math — не к автору, а в коментах видел неоднократно)

    • Наверное, глаз должен быть набит 🙂
      Но если вам по душе матлаб (или 1с, why not?) порадуйте нас этими анализами.

      • Не надо мне глаз набивать, я только жить начал. 🙂
        Мне по душе ясное изложение темы автором и обоснованность аргументов. Вы же говорите, что надо особым образом вглядываться в графики, а если не помогает, то идти самому считать корреляцию, которую автор якобы усмотрел. Покажите нам. Бремя доказательства ведь на утверждающем лежит, не так ли?

        • Не понял. Это расценивать как дрогнувшую руку не вовремя нажавшую «отправить» или как уход от ответа?

        • уважаемый, довольствуйтесь тем что есть. это бесплатный совет такой
          хотите больше — сделайте это (тут коллеги что-то говорили о вкладываниях)

        • Ну чтож, теперь понятно… Поговорили — разойдись.

        • а что, вы знаете места, где нуждаются в ваших вказивках?
          вы должны быть по крайней мере интересны, чтобы с вами начали разговаривать

        • танго
          2015/03/10 • 13:58

          Ага, я наконец понял — это был намек, что надо смотреть на другой коммент, в котором график со сдвигом. А я-то уж черт знает что подумал. Например, что это была незаконченная мысль отправленная по ошибке недописанной. Ну и получил на свое выраженное недоумение дозу не очень парламентских выражений.
          Не могу сказать, что график со сдвигом выглядит убедительно. Как-то не тянет, на мой взгляд, на основное свидетельство, что какой-то новый феномен наблюдается.

        • феномен — старый
          просто заканчиваются переходные процессы и проявляется майнстрим
          но что спорить?
          я сделал смелый шаг — прогноз
          подождем совсем немного, до следующего изменения сложности, и посмотрим

    • Замена элементной базы, как и уменьшение количества новых монет, безусловно, надо еще вставить в теорию. Займетесь?

      • Расчитал себестоимость в привязке к оборудованию. Хорошо коррелирует цена со стоимостью электричества. На этом фоне хорошо видны взлёты хайпа и неизбежность падения

  10. Только я варежку разинул и опять облом. В «1С» коэффициент корреляции не считается или Вы не настолько продвинуты или нам ещё подождать надо? А может быть, у Вас гипомания, тогда больше нет вопросов.

    Вот человек в своё время с MathLab прекрасно поработал — http://habrahabr.ru/post/179343 (копия здесь — http://deadlock.org.ua/kit/habr/post/14538 ).

    • — Позвольте, — воскликнул он с юношеской назойливостью, — но ведь в пробеге нет никаких «лорен-дитрихов» ! Я читал в газете, что идут два «паккарда» , два «фиата» и один «студебеккер» .
      — Идите к чертовой матери со своим «студебеккером» ! — заорал Остап. — Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что «студебеккер» в последний момент заменен «лорен-дитрихом» , а он морочит голову! «Студебеккер! «
      Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал:
      — Знатоки! Убивать надо таких знатоков! «Студебеккер» ему подавай!

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here